PORTIFOLIO EA v8,单支策略打天下VS.投资组合PORTFOLIO

在初入程序交易EA的这个领域时,我们都会很想要找到一支无敌EA,或是写出一支无敌EA

绞尽脑汁的想到底有什么策略是怎样都可以赚钱,也不会赔到钱的

也就是所谓的“圣杯“

艾比也不例外(笑

不过跟了许多不同的业内的人员交流讨论之后,发现比较资深的前辈都会说,这种“圣杯”

是不存在的

很多人常常会执着在一支EA它的表现到底好不好、强不强

但这几个月的时间目前艾比开发出的可用EA超过15支以上后(目前是超过50支),终於开始慢慢了解为什么投资组合那么重要了

让我来看个别单支EA的回测结果

单支EA的单支回测报表,就是直接从MT4的界面用历史价格针对策略跑出来的结果

可以看到“美日“这支EA最大亏损(MDD)的部分,是59.17%

也就是说这支EA在过去10年的历史回测看来,会出现让帐户(不管当时金额多少)出现最大59.17%的亏损

如果帐户当时是1万美金,就会亏掉大约5917美金,让帐户只剩4083美金

虽然10年下来最后还是赚钱的,但这样的MDD想必是很难让人接受的!!非常有可能在亏损的时候就承受不住心理的压力了

(如果实仓亏成这样,还要怎么相信他之后会帮你赚钱?!)

这是在使用EA之前,必须先有的心理风险承受度

所以如果你只有这一支EA在使用,那我还是建议你就别用好了…..

可是一但当你手上有非常多支EA的时候,结果就会大大不同,

就可以开启专业的“投资组合“大门了!!

因为MT4并没有支持同时做多商品回测,我们又该如何知道如果我同时放多支EA在一个帐户里,会有什么样的获利跟MDD?

此时,SQ出的Qunat Analyzer就可以一次导入多支EA的回测报表,让我们得知当多支EA同时在一个帐户跑出来的结果会是如何了

(有需要者可自行搜寻Qunat Analyzer下载来做使用,免费版本即可使用综合回测功能)

以下是艾比分别用

1. 5支EA

2. 11支EA

3. 15支EA做出来的综合回测报表

聪明如你,应该就可以马上看得出来,EA越多支,跑出来的获利就越高吧!

(在此说明,这边并没有因为15支EA多,就把个别风险调低,一样都是用预设的1%风险值做的)

但除了获利之外,有两个数值是更重要的,分别是

1. %DRAWDOWN

也就是我们前面提到的最大亏损MDD

随着使用的策略跟商品变多,MDD是降低的

单我们使用单支EA时,MDD可能来到59%这样让人无法接受的一个数字,可是同时使用15支EA时,MDD大幅下降到10.54%,注意,这比任何单一支EA的MDD都还要来的低!!(可参考上方个别单支EA的回测结果)

这样好的一个MDD,才是我们真正能够接受的

2. Return/DD ratio

这个数字就是“风报比“,风险报酬比,是获利/最大亏损金额计算出来的

风报比当然是越高越好,一般来说,风报比2以上的EA就是可以使用的了

我们可以看到

5支EA的风报比是7.39

11支EA的风报比是8.2

15支EA的风报比是9.46

随着我们使用的策略跟商品越多元,风报比也是随之提高的

所以从这样科学化、量化的验证结果下来,我们得知,使用多策略多商品的投资组合(portfolio)的绩效是远胜于只使用1、2支EA在做操作的

当一支EA正在亏损的时候,可能是其他EA在赚钱,而不是我一个帐户的获利亏损全指望在1支策略上面

这样综合操作下来,就可以大幅降低风险,降低MDD了(当然也能够提高获利,何乐而不为)

所以,做投资组合,才是稳定常久的投资观念

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